Сравнение ESGW.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
ESGW.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -2.76% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и P500.DE
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
P500.DE
Сравнение ESGW.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 8.15 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и P500.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и P500.DE
Ни ESGW.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и P500.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -33.78% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.39% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -23.34% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.89% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.09% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и P500.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.64% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.60% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.10% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.20% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.12% | +0.21% |