PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

ESGW.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с JPGL.DEESGW.DE с 5ESG.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий ESGW.DE и ISPA.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.01

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.45

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.72

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

27.59

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.01

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и ISPA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и ISPA.DE

ESGW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-38.91%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.10%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-15.10%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.63%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.50%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.10%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и ISPA.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.32%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.46%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.67%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.01%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.85%

+1.48%