Сравнение ESGU.DE с VNRA.DE
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU.DE tracks the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 14.38%/yr for VNRA.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и VNRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у VNRA.DE с доходностью 11.15%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
VNRA.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.98% | 12.25% | 8.92% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.15% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.14% | 38.59% | 9.69% | 8.03% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and VNRA.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between ESGU.DE and VNRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
VNRA.DE
Сравнение ESGU.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU.DE | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.52 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.55 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и VNRA.DE
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и VNRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -34.48% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.14% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -23.30% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -23.30% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.35% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.72% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.01% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и VNRA.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.61% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.47% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 11.49% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.22% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.40% | +0.07% |
Сравнение комиссий ESGU.DE и VNRA.DE
ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNRA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU.DE и VNRA.DE
Ни ESGU.DE, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ESGU.DE and VNRA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VNRA.DE.
ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.10% for VNRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и VNRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор