Сравнение ESGU.DE с VGWL.DE
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 12.28%/yr for VGWL.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU.DE показывает доходность 12.55%, а VGWL.DE немного выше – 12.63%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.98% | 12.25% | 13.25% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 10.79% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and VGWL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between ESGU.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
VGWL.DE
Сравнение ESGU.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.99 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 16.38 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -33.40% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -6.57% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -21.04% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -21.04% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.64% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.34% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.61% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и VGWL.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 2.90% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.02% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 11.29% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 13.76% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.51% | +1.96% |
Сравнение комиссий ESGU.DE и VGWL.DE
ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU.DE и VGWL.DE
ESGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ESGU.DE and VGWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGWL.DE is Global Equities. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор