PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU.DE показывает доходность 12.55%, а VGWL.DE немного выше – 12.63%.


ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*

VGWL.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и VGWL.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
12.55%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.98%12.25%13.25%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
12.63%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%5.38%10.79%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and VGWL.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between ESGU.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

ESGU.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGU.DEVGWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.99

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

16.38

-5.54

ESGU.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWL.DE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGU.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и VGWL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGU.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-33.40%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.57%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-21.04%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-21.04%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.64%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.34%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.61%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и VGWL.DE

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеют волатильность 2.90% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGU.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.13%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.29%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.76%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

15.51%

+1.96%

Сравнение комиссий ESGU.DE и VGWL.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и VGWL.DE

ESGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.24%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, ESGU.DE and VGWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGWL.DE is Global Equities. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.22% for VGWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и VGWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор