PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с 2B7K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с 2B7K.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and 2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU.DE tracks the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens while 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.15%/yr vs 10.31%/yr for 2B7K.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for 2B7K.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и 2B7K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU.DE показывает доходность 13.00%, а 2B7K.DE немного выше – 13.28%.

ESGU.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.38%
1 год
25.98%
3 года*
19.27%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

2B7K.DE

1 день
0.14%
1 месяц
3.91%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.46%
1 год
22.95%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и 2B7K.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		13.00%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.96%12.26%1.82%
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		13.28%2.87%17.54%20.84%-16.92%36.73%9.54%14.70%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and 2B7K.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between ESGU.DE and 2B7K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с SUSW.LESGU.DE с IQSA.DEESGU.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

ESGU.DE vs. 2B7K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c 2B7K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGU.DE2B7K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.57

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.99

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

11.15

-0.04

ESGU.DE vs. 2B7K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7K.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и 2B7K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и 2B7K.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке 2B7K.DE в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и 2B7K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DE2B7K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-31.63%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.66%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-21.33%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-21.33%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.50%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.10%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и 2B7K.DE

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DE2B7K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.53%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.67%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.66%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.17%

+1.75%

Сравнение комиссий ESGU.DE и 2B7K.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 2B7K.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и 2B7K.DE

Ни ESGU.DE, ни 2B7K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGU.DE and 2B7K.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.20% for 2B7K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и 2B7K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор