PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.DE с LGQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и LGQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.


ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
10 лет*

LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и LGQK.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
9.03%6.49%12.16%1.67%-1.07%0.76%

Correlation

The correlation between ESGP.DE and LGQK.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between ESGP.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

Доходность на риск

ESGP.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.DELGQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.30

-0.94

ESGP.DE vs. LGQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGQK.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и LGQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.DELGQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и LGQK.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и LGQK.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGP.DELGQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-36.96%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.26%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-20.04%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.16%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.18%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.20%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и LGQK.DE

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) имеют волатильность 3.24% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGP.DELGQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.32%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.16%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.67%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

25.08%

-10.54%

Сравнение комиссий ESGP.DE и LGQK.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и LGQK.DE

ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, ESGP.DE and LGQK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.12% for LGQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и LGQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор