Сравнение ESGP.DE с LGQK.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 10.11%/yr for LGQK.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for LGQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и LGQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у LGQK.DE с доходностью 9.03%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и LGQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | -1.07% | 0.76% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and LGQK.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between ESGP.DE and LGQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. LGQK.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
LGQK.DE
Сравнение ESGP.DE c LGQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | LGQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.21 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.30 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и LGQK.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки LGQK.DE в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и LGQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -36.96% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.26% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -20.04% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.16% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.18% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и LGQK.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) имеют волатильность 3.24% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | LGQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.20% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.32% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.16% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.67% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 25.08% | -10.54% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и LGQK.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGQK.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и LGQK.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESGP.DE and LGQK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.12% for LGQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и LGQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор