Сравнение ESGP.DE с D500.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 19.34%/yr for D500.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 12.24% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and D500.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between ESGP.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
D500.DE
Сравнение ESGP.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.60 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 12.88 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.24 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и D500.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -33.57% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -7.14% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -23.29% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.31% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.25% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.00% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и D500.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.66% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.54% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.59% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.17% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.08% | -1.54% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и D500.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и D500.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and D500.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while D500.DE is S&P 500. ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор