Сравнение ESGP.DE с BOLD.DE
ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and BOLD.DE (21Shares Bitcoin Gold ETP) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index, while BOLD.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. ESGP.DE is passively managed, while BOLD.DE is actively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 11.10%/yr vs 25.82%/yr for BOLD.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for BOLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и BOLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.DE торгуется в EUR, в то время как BOLD.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOLD.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BOLD.DE с доходностью -8.06%.
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -15.06%
- С начала года
- -8.06%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и BOLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.76% |
BOLD.DE 21Shares Bitcoin Gold ETP | -8.06% | 11.16% | 67.20% | 29.02% | -10.27% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and BOLD.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.27 |
The correlation between ESGP.DE and BOLD.DE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. BOLD.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
BOLD.DE
Сравнение ESGP.DE c BOLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.DE | BOLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.10 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | -0.24 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и BOLD.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке BOLD.DE в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и BOLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | BOLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -19.76% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -19.76% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -19.76% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -16.48% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.42% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 8.30% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и BOLD.DE
Текущая волатильность для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 2.11%, в то время как у 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | BOLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 7.24% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 20.17% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 24.55% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 20.13% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 20.13% | -5.70% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и BOLD.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOLD.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и BOLD.DE
Ни ESGP.DE, ни BOLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and BOLD.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BOLD.DE.
ESGP.DE is categorized as Gold, while BOLD.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: HANetf and 21Shares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.65% for BOLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и BOLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор