PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.DE с BCFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGP.DE с BCFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while BCFB.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 7.78%/yr for BCFB.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for BCFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и BCFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BCFB.DE с доходностью 3.44%.

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFB.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.44%
1 год
6.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и BCFB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-2.11%
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		3.44%5.74%11.41%4.33%-2.34%

Correlation

The correlation between ESGP.DE and BCFB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between ESGP.DE and BCFB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с BCFB.DE:
BCFB.DE с FLXK.DEBCFB.DE с EUNJ.DEBCFB.DE с EXXW.DEBCFB.DE с LGQK.DEBCFB.DE с VGEJ.DEBCFB.DE с AW1P.DEBCFB.DE с IQQK.DE

Доходность на риск

ESGP.DE vs. BCFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BCFB.DE
Ранг доходности на риск BCFB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFB.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c BCFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.DEBCFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.55

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.89

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.95

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

2.82

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.DE vs. BCFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BCFB.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и BCFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.DEBCFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и BCFB.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки BCFB.DE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и BCFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGP.DEBCFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-19.43%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.89%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.43%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.34%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.55%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и BCFB.DE

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGP.DEBCFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.68%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.26%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.88%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.32%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

14.32%

+0.22%

Сравнение комиссий ESGP.DE и BCFB.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCFB.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и BCFB.DE

Ни ESGP.DE, ни BCFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESGP.DE and BCFB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCFB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.19% for BCFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и BCFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор