Сравнение ESGM.DE с WTEI.DE
ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 15.85%/yr for WTEI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGM.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
ESGM.DE
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGM.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 29.14% | 18.22% | 12.10% | 5.50% | -14.87% | -3.89% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 7.06% |
Correlation
The correlation between ESGM.DE and WTEI.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between ESGM.DE and WTEI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGM.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
ESGM.DE
WTEI.DE
Сравнение ESGM.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGM.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 4.45 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 16.42 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ESGM.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -16.73% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.00% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -15.97% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.51% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.01% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.63% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGM.DE и WTEI.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGM.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.57% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 9.66% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 12.64% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.86% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.97% | +3.05% |
Сравнение комиссий ESGM.DE и WTEI.DE
ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGM.DE и WTEI.DE
ESGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ESGM.DE and WTEI.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор