PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGM.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGM.DE с P500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 19.07%/yr for P500.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGM.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%.

ESGM.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.25%
С начала года
29.14%
6 месяцев
30.08%
1 год
49.72%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGM.DE и P500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		29.14%18.22%12.10%5.50%-14.87%-3.89%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%14.66%

Correlation

The correlation between ESGM.DE and P500.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between ESGM.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с AYEM.DEESGM.DE с AXQT.DEESGM.DE с WTEI.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

ESGM.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGM.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGM.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.23

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.62

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

12.91

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGM.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGM.DE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGM.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGM.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.01

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ESGM.DE и P500.DE

Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGM.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-33.78%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.11%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-23.34%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.40%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-3.85%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.99%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGM.DE и P500.DE

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGM.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.65%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

7.59%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

11.52%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.17%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.07%

+0.95%

Сравнение комиссий ESGM.DE и P500.DE

ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGM.DE и P500.DE

Ни ESGM.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGM.DE and P500.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.

ESGM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while P500.DE is S&P 500. ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор