Сравнение ESGM.DE с SPYV.DE
ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while SPYV.DE tracks the S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 9.94%/yr for SPYV.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for SPYV.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGM.DE и SPYV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 5.71%.
ESGM.DE
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам ESGM.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 29.14% | 18.22% | 12.10% | 5.50% | -14.87% | -3.89% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.71% | 6.33% | 21.05% | 1.39% | -2.70% | 0.24% |
Correlation
The correlation between ESGM.DE and SPYV.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between ESGM.DE and SPYV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGM.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
ESGM.DE
SPYV.DE
Сравнение ESGM.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGM.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.31 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 3.29 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 0.92 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ESGM.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и SPYV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -43.79% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -8.15% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -16.93% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -5.09% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -12.48% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.26% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGM.DE и SPYV.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.51% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 8.37% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 11.72% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.03% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.36% | -0.34% |
Сравнение комиссий ESGM.DE и SPYV.DE
ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGM.DE и SPYV.DE
ESGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGM.DE Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.96% | 4.01% | 4.96% | 4.71% | 3.21% | 3.29% | 3.59% | 3.58% | 2.96% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
ESGM.DE and SPYV.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while SPYV.DE tracks S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.55% for SPYV.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и SPYV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор