PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGL.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGL.L (Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ESGL.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGL.L returned 8.70%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGL.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 5.78%.

ESGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.08%
1 год
19.33%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGL.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.30%18.97%2.42%13.84%-6.21%16.57%6.21%1.40%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%16.65%

Correlation

The correlation between ESGL.L and SX5S.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between ESGL.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGL.L и SX5S.L

Секторы
ESGL.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.8%
25.1%

Промышленность

20.2%
22.1%

Здравоохранение

14.7%
5.4%

Технологии

13.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.8%

Коммунальные услуги

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.3%

Сырьевые материалы

3.7%
3.7%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

0.1%
5.2%

Финансовые услуги

ESGL.L
23.8%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

ESGL.L
20.2%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

ESGL.L
14.7%
SX5S.L
5.4%

Технологии

ESGL.L
13.4%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

ESGL.L
6.8%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

ESGL.L
6.6%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

ESGL.L
5.5%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

ESGL.L
4.2%
SX5S.L
2.3%

Сырьевые материалы

ESGL.L
3.7%
SX5S.L
3.7%

Недвижимость

ESGL.L
1.2%
SX5S.L

-

Энергетика

ESGL.L
0.1%
SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с XGEN.DEESGL.L с SPDM.LESGL.L с HTGCESGL.L с IWVL.LESGL.L с BNKS.LESGL.L с ESIF.DEESGL.L с GLD
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

ESGL.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.17

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.75

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.14

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и SX5S.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGL.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-32.54%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.43%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-13.85%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-21.71%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.20%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.49%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.44%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и SX5S.L

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 3.77% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGL.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.86%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.25%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.10%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.16%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.87%

-1.50%

Сравнение комиссий ESGL.L и SX5S.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и SX5S.L

Ни ESGL.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESGL.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ESGL.L.

ESGL.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ESGL.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGL.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор