PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGL.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGL.L (Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - ESGL.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGL.L returned 8.70%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGL.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью 7.59%.

ESGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.30%
6 месяцев
10.08%
1 год
19.33%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGL.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		8.30%18.97%2.42%13.84%-6.21%16.57%6.21%1.40%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%2.58%

Correlation

The correlation between ESGL.L and PRIZ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between ESGL.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGL.L и PRIZ.L

Секторы
ESGL.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

23.8%
24.2%

Промышленность

20.2%
20.7%

Здравоохранение

14.7%
5.9%

Технологии

13.4%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Коммунальные услуги

5.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

3.7%
3.9%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Энергетика

0.1%
4.6%

Финансовые услуги

ESGL.L
23.8%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

ESGL.L
20.2%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

ESGL.L
14.7%
PRIZ.L
5.9%

Технологии

ESGL.L
13.4%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

ESGL.L
6.8%
PRIZ.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

ESGL.L
6.6%
PRIZ.L
8.4%

Коммунальные услуги

ESGL.L
5.5%
PRIZ.L
6.8%

Коммуникационные услуги

ESGL.L
4.2%
PRIZ.L
4.0%

Сырьевые материалы

ESGL.L
3.7%
PRIZ.L
3.9%

Недвижимость

ESGL.L
1.2%
PRIZ.L
0.7%

Энергетика

ESGL.L
0.1%
PRIZ.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с XGEN.DEESGL.L с SPDM.LESGL.L с HTGCESGL.L с IWVL.LESGL.L с BNKS.LESGL.L с ESIF.DEESGL.L с GLD
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

ESGL.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.50

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.18

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.91

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

6.79

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и PRIZ.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGL.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-33.06%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.92%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-12.94%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-21.44%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.78%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.40%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и PRIZ.L

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеют волатильность 3.77% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGL.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.69%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.47%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.88%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.13%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.91%

-2.54%

Сравнение комиссий ESGL.L и PRIZ.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и PRIZ.L

ESGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGL.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ESGL.L.

ESGL.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for ESGL.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGL.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор