Сравнение ESGG.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
ESGG.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.45% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.40% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.87% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
Разные валюты инструментов
ESGG.L торгуется в GBp, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.87%.
ESGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- -24.67%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и VALW.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
VALW.L
Сравнение ESGG.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.44 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 14.94 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.36 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и VALW.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и VALW.L
Ни ESGG.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и VALW.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -28.59% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -24.67% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -24.67% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -24.67% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.66% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.38% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и VALW.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.34%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 42.99%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 42.99% | -38.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 42.78% | -34.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 45.51% | -31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 23.11% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.83% | -4.81% |