PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGG.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и MWOZ.L


Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -2.48%.


ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.19%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий ESGG.L и MWOZ.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGG.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.58

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.73

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

10.73

+0.90

ESGG.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGG.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.23

+0.72

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и MWOZ.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и MWOZ.L

Ни ESGG.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и MWOZ.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и MWOZ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGG.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-19.89%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.79%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.69%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.41%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и MWOZ.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGG.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.08%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.28%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

14.29%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.57%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

14.57%

+5.45%