Сравнение ESGG.L с MWOZ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).
ESGG.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и MWOZ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.45% | 7.62% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.48% | 6.59% |
Разные валюты инструментов
ESGG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -2.48%.
ESGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и MWOZ.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
MWOZ.L
Сравнение ESGG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.58 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.73 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 10.73 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.23 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и MWOZ.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и MWOZ.L
Ни ESGG.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и MWOZ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -19.89% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.79% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.69% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.41% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и MWOZ.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.28% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 14.29% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.57% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 14.57% | +5.45% |