Сравнение ESGG.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
ESGG.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.37% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и MINV.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
MINV.L
Сравнение ESGG.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.02 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.04 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.05 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.14 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.02 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.71 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и MINV.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и MINV.L
Ни ESGG.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и MINV.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -20.38% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -6.60% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -10.23% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.25% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.74% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.99% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и MINV.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.80% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 5.81% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 10.04% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 9.74% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 11.87% | +8.17% |