Сравнение ESGG.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
ESGG.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -2.96% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -1.58% | 10.28% | 20.00% | 23.23% | -5.03% |
Разные валюты инструментов
ESGG.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и IGDA.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
IGDA.L
Сравнение ESGG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.33 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.95 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и IGDA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и IGDA.L
Ни ESGG.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и IGDA.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, примерно равная максимальной просадке IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -24.18% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -11.73% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -6.36% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.37% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.33% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и IGDA.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 4.58% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.82% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.78% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 16.46% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.31% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 17.31% | +2.73% |