PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGG.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.50%12.19%20.44%19.21%-2.96%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-1.58%10.28%20.00%23.23%-5.03%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.


ESGG.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
16.03%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий ESGG.L и IGDA.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

ESGG.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGG.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.33

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.95

+0.46

ESGG.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGG.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.33

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и IGDA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и IGDA.L

Ни ESGG.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и IGDA.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, примерно равная максимальной просадке IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGG.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-24.18%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.73%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-6.36%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.37%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.33%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и IGDA.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 4.58% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGG.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.82%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.78%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.46%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.31%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.31%

+2.73%