Сравнение ESGF.TO с DCBC.TO
ESGF.TO (BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and DCBC.TO (Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, ESGF.TO returned 2.64% vs 4.34% for DCBC.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGF.TO и DCBC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGF.TO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DCBC.TO с доходностью 1.45%.
ESGF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- —
DCBC.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGF.TO и DCBC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.85% | 5.25% | 2.74% |
DCBC.TO Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.45% | 3.94% | 6.62% |
Correlation
The correlation between ESGF.TO and DCBC.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGF.TO vs. DCBC.TO — Ранг доходности на риск
ESGF.TO
DCBC.TO
Сравнение ESGF.TO c DCBC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) и Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGF.TO | DCBC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.47 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGF.TO и DCBC.TO
Максимальная просадка ESGF.TO за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки DCBC.TO в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGF.TO и DCBC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGF.TO | DCBC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -3.12% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.57% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -0.90% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.62% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGF.TO и DCBC.TO
BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF (DCBC.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ESGF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCBC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGF.TO | DCBC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.04% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.76% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.57% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 4.26% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 4.26% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGF.TO и DCBC.TO
Дивидендная доходность ESGF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DCBC.TO в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBC.TO Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.80% | 3.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.42% | 4.14% | 4.08% | 4.06% | 3.77% | 2.93% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
ESGF.TO and DCBC.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для ESGF.TO и DCBC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор