Сравнение ESGB.TO с DXO.TO
ESGB.TO (BMO ESG Corporate Bond Index ETF) and DXO.TO (Dynamic Active Crossover Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ESGB.TO returned 1.86%/yr vs 2.76%/yr for DXO.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.TO и DXO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DXO.TO с доходностью 1.76%.
ESGB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
DXO.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB.TO и DXO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 0.98% | 4.18% | 6.92% | 7.89% | -9.31% | -2.24% | 6.85% |
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 1.76% | 6.82% | 6.51% | 11.28% | -12.16% | 5.03% | 8.94% |
Correlation
The correlation between ESGB.TO and DXO.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.TO vs. DXO.TO — Ранг доходности на риск
ESGB.TO
DXO.TO
Сравнение ESGB.TO c DXO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) и Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB.TO | DXO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.32 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.03 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB.TO и DXO.TO
Максимальная просадка ESGB.TO за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки DXO.TO в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.TO и DXO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -17.61% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.41% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -3.78% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -15.91% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.61% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.94% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.56% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.TO и DXO.TO
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ESGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.92% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.65% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.34% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 5.63% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 7.73% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.TO и DXO.TO
Дивидендная доходность ESGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности DXO.TO в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 5.32% | 5.55% | 5.61% | 5.65% | 5.29% | 4.15% | 4.20% | 3.96% | 4.31% | 2.15% |
ESGB.TO BMO ESG Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 3.82% | 3.52% | 3.56% | 3.39% | 2.98% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB.TO and DXO.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.TO и DXO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор