PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. ESG.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 15.54%/yr vs 12.16%/yr for USCC-U.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 10.20%.

ESG.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
9.83%
С начала года
12.13%
1 год
24.42%
3 года*
21.16%
5 лет*
15.54%
10 лет*
—

USCC-U.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.06%
С начала года
10.20%
1 год
22.52%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		12.13%10.99%34.27%25.18%-14.64%33.63%22.64%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.20%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.10%

Correlation

The correlation between ESG.TO and USCC-U.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.32

The correlation between ESG.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

ESG.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESG.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.21

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.09

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.33

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

12.95

-3.75

ESG.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-36.21%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.80%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-18.22%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-18.22%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.09%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.87%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.74%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и USCC-U.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.59%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.10%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

10.27%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.20%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

24.70%

-8.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.76%0.86%0.92%1.11%1.38%1.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.66%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор