PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

ESG.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESG.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-2.78%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%46.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

ESG.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.35%
3 года*
18.51%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий ESG.TO и QQC-F.TO

И ESG.TO, и QQC-F.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

ESG.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.68

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

5.88

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.84

+0.13

Корреляция

Корреляция между ESG.TO и QQC-F.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.86%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESG.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-36.03%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.16%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-36.03%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-9.00%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.55%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.76%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 5.29%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESG.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.70%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.87%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

22.30%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

22.47%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

22.49%

-6.04%