Сравнение ESES.L с SEDY.L
ESES.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESES.L tracks the MSCI EM Universal Select Business Screens Index while SEDY.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESES.L returned 6.99%/yr vs 5.22%/yr for SEDY.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESES.L charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for SEDY.L.
Доходность
Сравнение доходности ESES.L и SEDY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESES.L показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у SEDY.L с доходностью 8.61%.
ESES.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
SEDY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам ESES.L и SEDY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 20.07% | 24.05% | 7.54% | 2.94% | -11.14% | 6,848.44% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 8.61% | 18.70% | 8.71% | 13.01% | -22.64% | 5.39% |
Correlation
The correlation between ESES.L and SEDY.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between ESES.L and SEDY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESES.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск
ESES.L
SEDY.L
Сравнение ESES.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESES.L | SEDY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.83 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.14 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESES.L и SEDY.L
Максимальная просадка ESES.L за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESES.L и SEDY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESES.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -51.33% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.29% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -11.92% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -29.67% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -5.12% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -17.84% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.54% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESES.L и SEDY.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESES.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ESES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESES.L | SEDY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.46% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 9.37% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 11.84% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 14.84% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,195.40% | 16.14% | +3,179.26% |
Сравнение комиссий ESES.L и SEDY.L
ESES.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESES.L и SEDY.L
ESES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESES.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.15% | 5.72% | 7.74% | 7.99% | 9.32% | 6.42% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.07% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
ESES.L and SEDY.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESES.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESES.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
ESES.L tracks MSCI EM Universal Select Business Screens Index, while SEDY.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESES.L and 0.65% for SEDY.L.
Подберите оптимальное распределение для ESES.L и SEDY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор