Сравнение ESEM.L с HTWD.L
ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEM.L returned 6.92%/yr vs 19.33%/yr for HTWD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESEM.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEM.L показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%.
ESEM.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 17.62%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам ESEM.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESEM.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc | 23.50% | 33.09% | 5.76% | 9.03% | -20.65% | -6.36% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 5.87% |
Correlation
The correlation between ESEM.L and HTWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between ESEM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
ESEM.L
HTWD.L
Сравнение ESEM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEM.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 5.31 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 17.31 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEM.L и HTWD.L
Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -41.06% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.80% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -28.22% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | -41.06% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -13.80% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -9.66% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.24% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEM.L и HTWD.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) составляет 7.56%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 11.37% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 24.13% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 27.64% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.64% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 21.67% | -2.04% |
Сравнение комиссий ESEM.L и HTWD.L
ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEM.L и HTWD.L
ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEM.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
ESEM.L and HTWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор