PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с E127.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 24.91%/yr for E127.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEM.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у E127.L с доходностью 25.87%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

E127.L

1 день
-1.35%
1 месяц
5.44%
С начала года
25.87%
6 месяцев
29.68%
1 год
53.28%
3 года*
24.91%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и E127.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		25.88%35.30%8.29%8.93%-19.31%-6.09%

Correlation

The correlation between ESEM.L and E127.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between ESEM.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и E127.L

Секторы
ESEM.L
E127.L

Технологии

41.4%
36.9%

Финансовые услуги

25.1%
19.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.9%

Сырьевые материалы

4.7%
6.6%

Промышленность

4.5%
7.5%

Здравоохранение

2.7%
2.9%

Энергетика

2.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

ESEM.L
41.4%
E127.L
36.9%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
E127.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
E127.L
9.6%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
E127.L
6.9%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
E127.L
6.6%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
E127.L
7.5%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
E127.L
2.9%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
E127.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
E127.L
3.0%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
E127.L
2.1%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
E127.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LE127.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.83

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.72

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

15.36

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E127.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и E127.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и E127.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-39.30%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.83%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.10%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.64%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-15.12%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и E127.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

8.13%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

16.08%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

18.78%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.63%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

18.69%

+0.45%

Сравнение комиссий ESEM.L и E127.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и E127.L

ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESEM.L and E127.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for ESEM.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.14% for E127.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и E127.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор