Сравнение ESEH.DE с S5SD.DE
ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - ESEH.DE tracks the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEH.DE returned 10.05%/yr vs 13.99%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESEH.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEH.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEH.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.17%.
ESEH.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 12.37%
S5SD.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEH.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEH.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | 7.27% | 14.79% | 22.63% | 23.30% | -21.43% | 28.68% | 16.53% | 14.03% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.17% | 5.36% | 31.08% | 24.04% | -13.92% | 43.65% | 8.35% | 6.48% |
Correlation
The correlation between ESEH.DE and S5SD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between ESEH.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEH.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
ESEH.DE
S5SD.DE
Сравнение ESEH.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEH.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.38 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 12.96 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEH.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка ESEH.DE за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEH.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEH.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.54% | -32.99% | -61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -6.94% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -23.43% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -23.43% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.66% | -1.71% | -80.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -4.87% | -63.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.81% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEH.DE и S5SD.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ESEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEH.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.71% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.84% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.66% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.29% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 410.51% | 17.44% | +393.07% |
Сравнение комиссий ESEH.DE и S5SD.DE
ESEH.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEH.DE и S5SD.DE
ESEH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEH.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.74% | 0.93% | 0.89% | 1.16% | 1.29% | 0.89% | 1.55% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
ESEH.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for ESEH.DE.
ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and UBS. Their fees differ too: 0.14% for ESEH.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEH.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор