PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с LOWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с LOWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and LOWD.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LOWD.DE is a Global Equities fund tracking the Low Carbon 300 World PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEE.DE returned 18.69%/yr vs 16.41%/yr for LOWD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LOWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и LOWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у LOWD.DE с доходностью 10.58%.

ESEE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.27%
3 года*
18.69%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.09%

LOWD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.40%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.04%
1 год
16.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и LOWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		11.27%4.37%32.16%22.65%-14.21%18.12%
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc		10.58%4.27%25.87%26.12%-10.62%17.09%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and LOWD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between ESEE.DE and LOWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE
Часто сравнивают с LOWD.DE:
LOWD.DE с ASRV.DELOWD.DE с ASRW.DELOWD.DE с EMEC.DELOWD.DE с EMWE.DELOWD.DE с ESAD.DELOWD.DE с IWDA.LLOWD.DE с ASRF.DE

Доходность на риск

ESEE.DE vs. LOWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c LOWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEE.DELOWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.33

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.01

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.06

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

6.55

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEE.DE vs. LOWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа LOWD.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и LOWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEE.DELOWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.98

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и LOWD.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки LOWD.DE в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и LOWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DELOWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-19.08%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.90%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-19.08%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.98%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.49%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и LOWD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DELOWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.29%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.56%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.24%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.21%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.21%

+1.88%

Сравнение комиссий ESEE.DE и LOWD.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LOWD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и LOWD.DE

Ни ESEE.DE, ни LOWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEE.DE and LOWD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.

ESEE.DE is categorized as S&P 500, while LOWD.DE is Global Equities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.30% for LOWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и LOWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор