PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 14.69%/yr vs 11.35%/yr for EMEH.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 21.33%.

ESEE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.27%
3 года*
18.69%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.09%

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		11.27%4.37%32.16%22.65%-14.21%40.85%7.14%34.97%-0.85%4.59%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and EMEH.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.18

The correlation between ESEE.DE and EMEH.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

ESEE.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEE.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.99

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.95

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

14.34

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEE.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEE.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.48

+1.43

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-92.42%

+58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.89%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-12.28%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-32.73%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-80.34%

+79.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-81.38%

+77.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.08%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и EMEH.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) составляет 2.65%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.15%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

15.95%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

17.83%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.50%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

34.16%

-18.07%

Сравнение комиссий ESEE.DE и EMEH.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и EMEH.DE

Ни ESEE.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEE.DE and EMEH.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

ESEE.DE is categorized as S&P 500, while EMEH.DE is Commodities. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор