PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEE.DE с ASRC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEE.DE с ASRC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESEE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASRC.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 13.85%/yr vs 2.75%/yr for ASRC.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и ASRC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEE.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEE.DE показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у ASRC.DE с доходностью 5.79%.

ESEE.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
0.28%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.61%
3 года*
18.72%
5 лет*
13.85%
10 лет*
-10.09%

ASRC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.14%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.36%
3 года*
7.35%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEE.DE и ASRC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		10.77%4.37%32.18%22.62%-14.21%35.08%
ASRC.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF		5.79%0.49%11.52%6.43%-12.67%6.68%

Correlation

The correlation between ESEE.DE and ASRC.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.38

The correlation between ESEE.DE and ASRC.DE shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE
Часто сравнивают с ASRC.DE:
ASRC.DE с UEFS.DEASRC.DE с EMIE.DEASRC.DE с IS3C.DEASRC.DE с EMIG.DEASRC.DE с ENDH.DEASRC.DE с XUEB.DEASRC.DE с FESD.DE

Доходность на риск

ESEE.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASRC.DE
Ранг доходности на риск ASRC.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRC.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRC.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRC.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRC.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRC.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEE.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEE.DEASRC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.95

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.91

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.48

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

13.25

-1.30

ESEE.DE vs. ASRC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRC.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и ASRC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и ASRC.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -92.35%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и ASRC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEE.DEASRC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.35%

-15.63%

-76.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-2.97%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-12.90%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-15.63%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.33%

0.00%

-74.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.95%

-6.19%

-48.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.01%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и ASRC.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ESEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEE.DEASRC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.37%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

5.18%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

6.84%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

9.25%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

9.13%

+23.95%

Сравнение комиссий ESEE.DE и ASRC.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASRC.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и ASRC.DE

Ни ESEE.DE, ни ASRC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEE.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ASRC.DE.

ESEE.DE is categorized as S&P 500, while ASRC.DE is Emerging Markets Bonds. ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.25% for ASRC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и ASRC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор