Сравнение ESEA.DE с QUEJ.DE
ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QUEJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEA.DE returned 19.18%/yr vs 7.48%/yr for QUEJ.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и QUEJ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как QUEJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUEJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у QUEJ.DE с доходностью 12.93%.
ESEA.DE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.89%
QUEJ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и QUEJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 8.67% | 17.46% | 24.87% | 27.03% | -12.34% |
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 12.93% | 17.18% | -4.63% | 11.54% | -15.72% |
Correlation
The correlation between ESEA.DE and QUEJ.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between ESEA.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
QUEJ.DE
Сравнение ESEA.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA.DE | QUEJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 5.32 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и QUEJ.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и QUEJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -26.17% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -12.32% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -13.13% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.91% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.06% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.22% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и QUEJ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 2.94%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.20% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 15.46% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 19.51% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.99% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.99% | -0.82% |
Сравнение комиссий ESEA.DE и QUEJ.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и QUEJ.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как QUEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.61% | 0.93% | 0.61% |
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESEA.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.
ESEA.DE is categorized as S&P 500, while QUEJ.DE is Japan Equities. ESEA.DE tracks S&P 500 Index, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.15% for ESEA.DE and 0.25% for QUEJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEA.DE и QUEJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор