PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE).

ESEA.DE и QDVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.78%9.87%2.96%-0.65%62.65%54.67%-34.40%6.46%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как QDVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.78%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
0.18%
1 месяц
4.20%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.01%
1 год
29.84%
3 года*
14.11%
5 лет*
23.24%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с VUAG.LQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий ESEA.DE и QDVF.DE

И ESEA.DE, и QDVF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

ESEA.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEQDVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

5.33

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

12.80

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.32

+0.46

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и QDVF.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и QDVF.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и QDVF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-65.81%

+31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-15.56%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-27.13%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.22%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-17.51%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.42%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.19%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

15.73%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

24.03%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

26.78%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

28.58%

-10.55%