Сравнение ESEA.DE с ETDD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE).
ESEA.DE и ETDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ETDD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и ETDD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и ETDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | -3.29% | 37.85% | 4.47% | 26.35% | -13.70% | 13.92% | 6.52% | 12.85% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как ETDD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETDD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ETDD.DE с доходностью -3.29%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
ETDD.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и ETDD.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETDD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
ETDD.DE
Сравнение ESEA.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | ETDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.50 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 5.56 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | ETDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и ETDD.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и ETDD.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и ETDD.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и ETDD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | ETDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -38.45% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.95% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.26% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.68% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -7.22% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.96% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и ETDD.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | ETDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.87% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 12.36% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 19.25% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.55% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.48% | -2.45% |