Сравнение ESEA.DE с D500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).
ESEA.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESEA.DE и D500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -4.61% | 17.46% | 24.90% | 26.00% | -19.21% | 29.94% | 17.69% | 11.71% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -4.49% | 18.38% | 25.04% | 26.58% | -18.11% | 32.18% | 20.05% | 12.60% |
Разные валюты инструментов
ESEA.DE торгуется в USD, в то время как D500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность -4.61%, а D500.DE немного выше – -4.49%.
ESEA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESEA.DE и D500.DE
ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESEA.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
ESEA.DE
D500.DE
Сравнение ESEA.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.58 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 11.01 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ESEA.DE и D500.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA.DE и D500.DE
Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности D500.DE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 0.71% | 0.68% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.24% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA.DE и D500.DE
Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и D500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.57% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.46% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.29% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.99% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.31% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA.DE и D500.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.15% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.66% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.99% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.95% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.33% | +1.70% |