PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с B500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с B500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE).

ESEA.DE и B500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. B500.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и B500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и B500.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		-1.03%18.26%13.94%15.64%-12.30%35.42%4.66%14.61%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как B500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения B500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у B500.DE с доходностью -1.03%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

B500.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Amundi S&P 500 Buyback ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с 6AQQ.DEB500.DE с 2B7A.DE

Сравнение комиссий ESEA.DE и B500.DE

И ESEA.DE, и B500.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEB500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.03

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

11.30

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. B500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа B500.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и B500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEB500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и B500.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и B500.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как B500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и B500.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки B500.DE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и B500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEB500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-42.49%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.04%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.66%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.81%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.39%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.10%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и B500.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEB500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.17%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.77%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.33%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.03%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.28%

-1.25%