PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B500.DE с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение B500.DE с 2B7A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE).

B500.DE и 2B7A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. B500.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Buyback NTR. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. 2B7A.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности B500.DE и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам B500.DE и 2B7A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		0.42%4.76%20.85%12.10%-7.18%47.02%-4.65%34.36%-4.54%3.77%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		10.77%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, B500.DE показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у 2B7A.DE с доходностью 10.77%.

B500.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.42%
6 месяцев
3.36%
1 год
9.77%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.00%

2B7A.DE

1 день
1.43%
1 месяц
0.67%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.04%
3 года*
11.86%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с ESEA.DEB500.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с VPU2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с VOO

Сравнение комиссий B500.DE и 2B7A.DE

И B500.DE, и 2B7A.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

B500.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B500.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B500.DE2B7A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.05

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

3.32

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B500.DE vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B500.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7A.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B500.DE и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B500.DE2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между B500.DE и 2B7A.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B500.DE и 2B7A.DE

Ни B500.DE, ни 2B7A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок B500.DE и 2B7A.DE

Максимальная просадка B500.DE за все время составила -42.49%, что больше максимальной просадки 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B500.DE и 2B7A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

B500.DE2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.49%

-35.70%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-10.00%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-29.81%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.90%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.13%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.30%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности B500.DE и 2B7A.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что B500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

B500.DE2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.67%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.56%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.93%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.84%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.68%

-0.64%