PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с 6TVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с 6TVM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE).

ESEA.DE и 6TVM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. 6TVM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и 6TVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и 6TVM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		-4.49%18.22%25.01%26.35%-18.91%29.67%-89.47%10.18%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как 6TVM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 6TVM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA.DE показывает доходность -4.61%, а 6TVM.DE немного выше – -4.49%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

6TVM.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.71%
1 год
17.43%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.77%
10 лет*
-10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с LYY0.DE6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий ESEA.DE и 6TVM.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

ESEA.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DE6TVM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

10.98

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. 6TVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6TVM.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и 6TVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DE6TVM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.10

+0.89

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и 6TVM.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и 6TVM.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности 6TVM.DE в 0.89%

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.89%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и 6TVM.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки 6TVM.DE в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и 6TVM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DE6TVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-92.05%

+57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.47%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.38%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-82.38%

+76.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-33.69%

+28.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.10%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и 6TVM.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DE6TVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.75%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.99%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.99%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

33.08%

-15.05%