PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

ESEA.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.58%3.73%14.86%-0.78%-0.31%17.97%9.37%7.61%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как 2B7D.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B7D.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 6.58%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.64%
1 год
5.14%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с VFV.TO

Сравнение комиссий ESEA.DE и 2B7D.DE

И ESEA.DE, и 2B7D.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.15

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.47

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.24

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

0.53

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и 2B7D.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и 2B7D.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как 2B7D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-26.89%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.85%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-16.85%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-13.12%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.48%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

8.69%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.57%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

21.38%

-16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

31.43%

-22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

33.25%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.73%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.42%

-0.39%