Сравнение ESE.PA с SPYL.DE
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BNP Paribas and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, ESE.PA returned 25.30% vs 25.56% for SPYL.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 11.48%, а SPYL.DE немного ниже – 11.37%.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESE.PA и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 7.94% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and SPYL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between ESE.PA and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
ESE.PA
SPYL.DE
Сравнение ESE.PA c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.58 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.72 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и SPYL.DE
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -23.27% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.13% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.46% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.24% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и SPYL.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.66% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.57% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 11.52% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.61% | +1.48% |
Сравнение комиссий ESE.PA и SPYL.DE
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и SPYL.DE
Ни ESE.PA, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ESE.PA and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ESE.PA.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор