PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE.PA с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESE.PA с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESE.PA returned 15.10%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESE.PA и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESE.PA торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESE.PA показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции ESE.PA уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.10% против 26.05% соответственно.

ESE.PA

1 день
-0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.30%
3 года*
18.70%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.10%

IUIT.L

1 день
-2.25%
1 месяц
13.89%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
49.32%
3 года*
30.84%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE.PA и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.48%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.46%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.26%3.21%20.98%

Correlation

The correlation between ESE.PA and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.79

The correlation between ESE.PA and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с UNH
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

ESE.PA vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE.PA c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESE.PAIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.36

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.04

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

7.99

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE.PA vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE.PA на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE.PA и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESE.PAIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.11

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ESE.PA и IUIT.L

Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESE.PAIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-31.38%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-16.15%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-29.93%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-29.93%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-31.38%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.00%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.67%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.16%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE.PA и IUIT.L

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESE.PAIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.34%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

15.50%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

20.76%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

23.38%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

22.70%

-6.61%

Сравнение комиссий ESE.PA и IUIT.L

И ESE.PA, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE.PA и IUIT.L

Ни ESE.PA, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESE.PA and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESE.PA and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESE.PA is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор