PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs 20.31%/yr for QDVF.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как QDVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 31.18%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
С начала года
31.18%
6 месяцев
29.20%
1 год
46.37%
3 года*
16.85%
5 лет*
20.31%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%29.97%17.65%4.91%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		31.16%9.87%2.96%-0.65%62.65%54.67%-34.40%2.60%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and QDVF.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.36

The correlation between ESAP.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.52

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.07

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

9.70

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-67.04%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-15.05%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-21.81%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-28.23%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-7.72%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-14.15%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.77%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.38%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

19.70%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

22.99%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

26.91%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

28.77%

-10.78%

Сравнение комиссий ESAP.DE и QDVF.DE

И ESAP.DE, и QDVF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и QDVF.DE

Ни ESAP.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE and QDVF.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESAP.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор