PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESAP.DE returned 13.64%/yr vs -1.28%/yr for ASRE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как ASRE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -1.27%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.39%
1 год
2.08%
3 года*
5.50%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%17.48%24.85%26.98%-19.18%25.66%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-1.29%15.63%-3.71%8.43%-14.90%-7.54%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and ASRE.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

ESAP.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.28

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.46

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.34

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

0.86

+13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.28

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.15

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.14

+1.03

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-29.57%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.01%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-9.00%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-29.35%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.69%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-13.42%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.40%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.95%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

5.45%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

7.39%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

8.52%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

8.43%

+9.56%

Сравнение комиссий ESAP.DE и ASRE.DE

И ESAP.DE, и ASRE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и ASRE.DE

Ни ESAP.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and ASRE.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE and ASRE.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESAP.DE is categorized as S&P 500, while ASRE.DE is European Government Bonds. ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор