PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с R8T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAD.DE с R8T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) and R8T.DE (abrdn Future Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds. ESAD.DE is passively managed, while R8T.DE is actively managed. Over the past 3 years, ESAD.DE returned 4.85%/yr vs 3.46%/yr for R8T.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESAD.DE charges 0.41%/yr vs 0.40%/yr for R8T.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и R8T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у R8T.DE с доходностью 5.83%.

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

R8T.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
6.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и R8T.DE

2026 (YTD)202520242023
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%3.54%5.36%
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		5.83%-3.97%2.59%5.29%

Correlation

The correlation between ESAD.DE and R8T.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between ESAD.DE and R8T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с H4ZL.DER8T.DE с ARAW.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с IQQ4.DER8T.DE с H4Z7.DE

Доходность на риск

ESAD.DE vs. R8T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c R8T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DER8T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.24

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.54

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.32

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

0.55

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. R8T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа R8T.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и R8T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DER8T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.16

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и R8T.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки R8T.DE в -21.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и R8T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAD.DER8T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-21.76%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-18.35%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-21.76%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-11.79%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-7.54%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

10.72%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и R8T.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеют волатильность 2.98% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAD.DER8T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.99%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.05%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

24.56%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

18.55%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

18.55%

-3.77%

Сравнение комиссий ESAD.DE и R8T.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии R8T.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и R8T.DE

Ни ESAD.DE, ни R8T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAD.DE and R8T.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R8T.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R8T.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

They also come from different issuers: BNP Paribas and abrdn. Their fees differ too: 0.41% for ESAD.DE and 0.40% for R8T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAD.DE и R8T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор