PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAD.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESAD.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESAD.DE returned 4.85%/yr vs 2.04%/yr for EUIN.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ESAD.DE charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%3.54%7.64%-19.66%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%5.50%

Correlation

The correlation between ESAD.DE and EUIN.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

ESAD.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.34

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.53

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.73

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

1.43

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.45

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAD.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-10.70%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-3.41%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-5.38%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-1.26%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-2.72%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.75%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и EUIN.DE

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ESAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAD.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.07%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

5.05%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

7.33%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

4.81%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

4.04%

+10.74%

Сравнение комиссий ESAD.DE и EUIN.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и EUIN.DE

Ни ESAD.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAD.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

ESAD.DE is categorized as REIT, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.41% for ESAD.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAD.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор