PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ES6Y.DE с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES6Y.DE с IS4S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - ES6Y.DE tracks the Solactive Emerging Cyber Security while IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 3 years, ES6Y.DE returned 30.73%/yr vs 18.31%/yr for IS4S.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ES6Y.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ES6Y.DE и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES6Y.DE показывает доходность 56.81%, что значительно выше, чем у IS4S.DE с доходностью 18.91%.

ES6Y.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.03%
6 месяцев
56.70%
С начала года
56.81%
1 год
49.87%
3 года*
30.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
17.92%
С начала года
18.91%
1 год
23.01%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES6Y.DE и IS4S.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		56.81%-9.21%34.05%51.62%-18.62%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		18.91%-0.13%22.83%29.76%-10.65%

Correlation

The correlation between ES6Y.DE and IS4S.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between ES6Y.DE and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с WEBA.DEES6Y.DE с BLCH.DE
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с UIC2.DE

Доходность на риск

ES6Y.DE vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES6Y.DE c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ES6Y.DEIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.08

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.62

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.88

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.29

+3.69

ES6Y.DE vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES6Y.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES6Y.DE и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ES6Y.DE и IS4S.DE

Максимальная просадка ES6Y.DE за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES6Y.DE и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES6Y.DEIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-32.12%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.18%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.72%

-27.07%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.88%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.29%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.35%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ES6Y.DE и IS4S.DE

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ES6Y.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES6Y.DEIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.68%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

17.17%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

21.40%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

20.17%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

20.70%

+6.37%

Сравнение комиссий ES6Y.DE и IS4S.DE

ES6Y.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES6Y.DE и IS4S.DE

ES6Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.47%0.44%0.63%0.64%0.89%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ES6Y.DE and IS4S.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ES6Y.DE.

ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ES6Y.DE and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES6Y.DE и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор