PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

ES50.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%25.72%13.20%6.66%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%.

ES50.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий ES50.DE и SXRV.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.33

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.98

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.22

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и SXRV.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и SXRV.DE

Ни ES50.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-32.80%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.03%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-7.51%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.62%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и SXRV.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.72%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.87%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

20.55%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

19.85%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

19.67%

-4.42%