PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

ES50.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%25.72%13.20%6.66%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%8.35%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

ES50.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и NQSE.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.03

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.56

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.16

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.74

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.67

+0.38

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и NQSE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и NQSE.DE

Ни ES50.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-37.67%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.87%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-8.83%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-8.72%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и NQSE.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.83%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.28%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.88%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

20.89%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

21.60%

-6.35%