PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES50.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past year, ES50.DE returned 18.74% vs 29.63% for DBXI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ES50.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.

ES50.DE

1 день
0.43%
1 месяц
2.34%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES50.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%25.72%13.20%6.66%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%6.06%

Correlation

The correlation between ES50.DE and DBXI.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between ES50.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с 5HEU.DEES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с CEMT.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

ES50.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.94

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.70

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.17

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.42

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.19

+1.01

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES50.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-69.49%

+53.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.62%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.77%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-29.56%

+27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.67%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и DBXI.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES50.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.63%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.34%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.69%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

18.31%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.37%

-4.61%

Сравнение комиссий ES50.DE и DBXI.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и DBXI.DE

ES50.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ES50.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ES50.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ES50.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for ES50.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES50.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор