PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с GDIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.33%/yr vs 26.65%/yr for GDIG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNX.DE торгуется в EUR, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у GDIG.L с доходностью 18.74%.

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIG.L

1 день
-0.40%
1 месяц
0.29%
С начала года
18.74%
6 месяцев
24.95%
1 год
78.31%
3 года*
26.65%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и GDIG.L

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		18.74%67.97%-2.65%1.44%-9.71%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and GDIG.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.02

The correlation between ERNX.DE and GDIG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L

Доходность на риск

ERNX.DE vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNX.DEGDIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.40

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.91

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.38

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

3.53

+7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.93

11.84

+43.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNX.DE vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIG.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNX.DEGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.59

+3.31

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и GDIG.L

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки GDIG.L в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и GDIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DEGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-36.84%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-22.72%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-22.74%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-10.11%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-11.22%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

6.79%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и GDIG.L

Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.17%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DEGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

11.92%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

28.04%

-27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

33.51%

-32.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

29.37%

-28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

28.32%

-27.64%

Сравнение комиссий ERNX.DE и GDIG.L

ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и GDIG.L

Ни ERNX.DE, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and GDIG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.

ERNX.DE is categorized as Ultrashort Bond, while GDIG.L is Materials. ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.50% for GDIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и GDIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор