PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.33%/yr vs 1.85%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%-0.17%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and BBLL.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

ERNX.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNX.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.34

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
0.52

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.06

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

0.62

+10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.93

1.30

+53.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNX.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNX.DEBBLL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.34

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.29

+3.60

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-13.03%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.38%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-11.65%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-7.22%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-6.14%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.61%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и BBLL.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.28%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

4.12%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

6.07%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

7.46%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

7.22%

-6.54%

Сравнение комиссий ERNX.DE и BBLL.DE

ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и BBLL.DE

Ни ERNX.DE, ни BBLL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNX.DE.

ERNX.DE is categorized as Ultrashort Bond, while BBLL.DE is Government Bonds. ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор