Сравнение ERNS.L с UESD.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) are both Ultrashort Bond funds from iShares. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 3.56%/yr for UESD.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и UESD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 1.41%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
UESD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и UESD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 1.15% |
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 1.41% | 5.04% | 5.40% | 4.47% | 1.55% | 0.19% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and UESD.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. UESD.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
UESD.L
Сравнение ERNS.L c UESD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | UESD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 16.83 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 72.30 | +36.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 3.98 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 3.20 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.89 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и UESD.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что больше максимальной просадки UESD.L в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и UESD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -0.48% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -0.26% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -0.26% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -0.41% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и UESD.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UESD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | UESD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.50% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.87% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.09% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.11% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 1.06% | -0.14% |
Сравнение комиссий ERNS.L и UESD.L
И ERNS.L, и UESD.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и UESD.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью UESD.L в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
UESD.L iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc | 5.64% | 4.63% | 5.37% | 4.49% | 1.21% | 0.24% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and UESD.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L and UESD.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и UESD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор